Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Iryna VERYZHENKO

Public et conditions d'accès

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Contenu

Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
Styles de gestion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance

 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2017)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)

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Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
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Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
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  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 25 58
    Boris Buljan
    Voir les sites

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          • 2017-2018 2nd semestre : Présentiel