RO pour la finance

Code UE : US331U

  • Cours
  • 3 crédits

Responsable national

Christophe PICOULEAU

Responsable opérationnel

Christophe PICOULEAU

Compétences visées

Connaître et être capable d'utiliser les méthodes de l'optimisation discrète dans le domaine financier.

Contenu

L'optimisation (continue et discrète) joue un rôle important dans les décisions financières. L'objectif du cours est de présenter les méthodes de l'optimisation combinatoire les plus utiles au domaine de la finance et de les illustrer sur différents problèmes classiques de ce domaine. Contenu détaillé : Rappel sur la programmation linéaire mixte, la programmation quadratique mixte et la programmation stochastique. Initiation à la programmation non linéaire. Programmation dynamique. Programmation par objectifs. Techniques de régression et modèles de simulation. Modèles d'optimisation robuste en finance. Applications : Évaluation d'actifs et arbitrage, gestion de la trésorerie, gestion d'investissements, gestion de portefeuilles, analyse de performances, évaluation de la volatilité, value-at-risk.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Type
Intitulé
Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
Code
Equipe pédagogique Informatique
Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    Recherche opérationnelle
    2D4P20, 33-1-10, 2 rue Conté
    75003 Paris
    Tel :01 40 27 22 67
    secretariat.ro@cnam.fr

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    Enseignement non programmé en 2017/2018