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RO pour la finance

Code UE : US331U

  • Cours
  • 3 crédits

Responsable(s)

Safia KEDAD SIDHOUM

Compétences visées

Connaître et être capable d'utiliser les méthodes de l'optimisation discrète dans le domaine financier.

Contenu

L'optimisation (continue et discrète) joue un rôle important dans les décisions financières. L'objectif du cours est de présenter les méthodes de l'optimisation combinatoire les plus utiles au domaine de la finance et de les illustrer sur différents problèmes classiques de ce domaine. Contenu détaillé : Rappel sur la programmation linéaire mixte, la programmation quadratique mixte et la programmation stochastique. Initiation à la programmation non linéaire. Programmation dynamique. Programmation par objectifs. Techniques de régression et modèles de simulation. Modèles d'optimisation robuste en finance. Applications : Évaluation d'actifs et arbitrage, gestion de la trésorerie, gestion d'investissements, gestion de portefeuilles, analyse de performances, évaluation de la volatilité, value-at-risk.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Intitulé de la formation Master Sciences, technologies, santé mention Informatique Parcours Recherche opérationnelle
Type Diplôme national (DEUST, licence, master, doctorat, diplôme d'Etat)
Lieu(x) À la carte
Lieu(x) Paris
Entrée Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Intitulé de la formation Type Modalité(s) Lieu(x)

Contact

Recherche opérationnelle
2D4P20, 33-1-10, 2 rue Conté
75003 Paris
Tel :01 40 27 22 67
secretariat.ro@cnam.fr
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