Contrôle stochastique
Code UE : CSC218
- Cours + travaux pratiques
- 6 crédits
Responsable national
Thierry HORSIN
Responsable opérationnel
Public et conditions d'accès
M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
Contenu
Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab
Modalité d'évaluation
Examen final (2 sessions) et prise en compte du travail de simulation
Contact
EPN06 Mathématiques et statistiques
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Sabine Glodkowski
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Sabine Glodkowski
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
Code UE : CSC218
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Thierry HORSIN