Modèles stochastiques

Code UE : US331E

  • Cours
  • 2 crédits

Responsable national

Safia KEDAD SIDHOUM

Responsable opérationnel

Objectifs pédagogiques

Maîtrise des outils fondamentaux en optimisation stochastique

Contenu

Présentation dans le cas discret des problèmes de commande optimale stochastique. On commencera par formuler le problème en insistant sur la notion de structure d'information. On présentera ensuite le cas des chaînes de Markov, puis de la commande optimale (horizon fini ou infini, information complète ou non, temps d'arrêt), et on détaillera le cas LQG. On présentera aussi quelques méthodes de résolution (programmation dynamique, itérations sur les valeurs, itérations sur les politiques, ...)

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