Stochastic control

Code UE : CSC218

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable(s)

Thierry HORSIN

Public et conditions d'accès

M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
 

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux des méthodes de contrôle en présence de l'aléatoire.
Ce cours est en anglais, en présentiel. En FOAD, les documents sont en anglais, les ressources pédagogiques sont transformées en anglais.

Contenu

Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques.  Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab

Modalité d'évaluation

Examen final

Contact

EPN06 Mathématiques et statistiques
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Sabine Glodkowski

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Enseignement non encore programmé