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Gestion des risques financiers de l'entreprise

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Lionel ALMEIDA, M. Bastien DRUT

  • Cours
Code Cnam : GFN222-LIB
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  • Durée : 50 heures (+/- 10%)
  • A la carte
  • Soir & samedi
  • 6 crédits
  • Hybride (présentiel et distanciel)

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant des connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine. 
Il est possible de suivre au préalable l'UE GFN133 (niveau bac+4) pour acquérir des connaissances sur les produits de taux et/ou l'UE GFN137 (niveau bac+4) pour acquérir une bonne connaissance de l'environnement international et du fonctionnement du marché des changes.

La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : 

  • être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise et ingénierie financière (MR10701) 
  • ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Objectifs

  • Évaluer et gérer les risques de crédit et de contrepartie, les risque de taux et de change et les risques opérationnels de l'entreprise.
  • Connaître les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques.
  • Comprendre l'environnement des risques, le cadre réglementaire et les enjeux de conformité.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDF

Compétences et débouchés

Compétences

  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise.
  • Utiliser les outils de gestion du risque de taux pour répondre à la stratégie de financement de l'entreprise.
  • Mesurer le risque de change. Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change. Connaître les produits d'assurance adaptés dans le cadre de transactions commerciales à l'international.
  • Connaître les principes et les principales méthodes du management du risque opérationnel. Identifier les champs de responsabilité des dirigeants et directeurs financiers dans la gestion du risque opérationnel. Anticiper les enjeux de la gestion des risques pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.

Informations pratiques

Contact

Programme

Contenu

Gestion des risques de taux

  • Les courbes de taux (spot, forward, zero coupons, TATIF...) 
  • Les stratégies de couverture fermes et optionnelles (FRA, Swap, Cap, Floor...) 
  • Elements de reporting

Gestion des risques de change

  • Naissance et concepts de risque de change 
  • Évaluation du risque de change et choix d'un cours de référence 
  • Notions de position et d'auto-couverture 
  • Définition d'une politique de couverture : l'emprunt de devises et les marchés de gré à gré (change à terme, swap... ) 
  • Les marchés de contrat à terme - Les marchés d'option - Les opérations d'assurance

Risque de crédit et de contrepartie

  • Risque de faillite bancaire, accords de Bâle I, II et III et ratios
  • Crédit inter-entreprises, affacturage, assurance crédit, CDS

Gestion des risques opérationnels

  • Fraude, cybersécurité, clients et conformité, dommages aux actifs corporels 
  • Risques de systèmes d'information - Risques juridiques - Risques sociaux - Risques environnementaux
  • Cartographie des risques, indicateurs clés de risques (KRI)
  • Rapport sur les risques (Bâle III)
  • Continuité d'activité et gestion de crise

 

Modalités d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.

Bibliographie

  • D. Lautier, Y.Simon . Finance internationale, Economica
  • B. Djembissi, N. Oriol . Préparation à l'examen Certifié de l'AMF, T2, Dunod
  • P. Jorion . Financial Risk Manager Handbook, John Wiley & Sons

Formation mère

Gestion des risques financiers de l'entreprise

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