Contactez-nous
  • Gestion risque financier
  • Gestion risque banque assurance

Gestion d'actifs et des risques

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Alexis COLLOMB

  • Cours
Code Cnam : GFN206

Envie d'en savoir plus sur cette formation ?

Afin d’obtenir les tarifs, le calendrier de la formation, en distanciel, en présentiel, le lieu de la formation et un contact, remplissez les critères suivants :

Afficher le centre adapté à mes besoins

Afin d’obtenir les tarifs, le calendrier de la formation et le lieu de la formation, remplissez les critères suivants :

  • Durée : 50 heures
  • A la carte
  • Soir & samedi
  • 6 crédits
  • Présentiel

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

Objectifs

Ce cours vise à fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques financiers dans les institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires d'actifs. Les étudiants apprendront à utiliser des outils modernes d'analyse des risques, y compris la Value at Risk (VaR), l'allocation d'actifs, et les stratégies de gestion de portefeuille.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDF

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2023-2024 :

  • Nombre d'inscrits : 70
  • Taux de présence à l'évaluation : 79%
  • Taux de réussite parmi les présents : 49%

Compétences et débouchés

Parcours

Informations pratiques

Contact

Retrouvez cette formation en centre :

Lieux de formation

Programme

Contenu

Introduction à la Gestion des Risques Financiers :

  • Définition et types de risques : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité. 
  • Objectifs de la gestion des risques financiers : Minimisation des pertes, optimisation du rendement ajusté au risque.
       

Value at Risk (VaR) :

  • Définitions, objectifs, et importance dans la gestion des risques financiers. 
  • Méthodes de calcul de la VaR : historique, paramétrique et Monte Carlo. 
  • Limites et critiques de la VaR : Utilisation en période de crise, stress testing et analyse de scénarios extrêmes. 
  • Simulation de la VaR avec des outils financiers réels : Comprendre les facteurs influençant la VaR, comme la volatilité et la corrélation des actifs. 
     

Risque de Crédit :

  • Définitions et types de risque de crédit : Risque de défaut, risque de contrepartie, risque de concentration. 
  • Outils d'évaluation du risque de crédit : Credit Default Swaps (CDS), scoring de crédit, et notations financières. 
      

Stratégies de Gestion d'Actifs :

  • Gestion active vs gestion passive : Différences, avantages et inconvénients. 
  • Les fonds indiciels, smart beta, et investissement socialement responsable (ISR). 
  • Introduction aux stratégies de diversification.
  • Méthodes qualitatives : Analyse fondamentale, gouvernance d'entreprise, ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
       
      

Cas de Simulation de Stratégies de Portefeuille et de Calcul de VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO . Gestion de portefeuille (Dunod, 2021)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, . La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)
  • JOHN HUL . Risk Management and Financial Institutions

Ces formations pourraient vous intéresser