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Probabilités et statistiques pour la finance

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Henri BERTHOLON, M. Alexis COLLOMB

  • Cours
Code Cnam : GFN256-PAR
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  • Durée : 40 heures (+/- 10%)
  • A la carte
  • Soir & samedi
  • 4 crédits
  • Hybride (présentiel et distanciel)

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Télécharger une demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.

Objectifs

Maîtriser les outils classsiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.

Informations pratiques

Contact

Programme

Contenu

Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.

Formation mère

Probabilités et statistiques pour la finance

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