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Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Bertrand DJEMBISSI

  • Cours
Code Cnam : GFN134

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  • Durée : 50 heures
  • A la carte
  • Soir & samedi
  • 6 crédits
  • Hybride (présentiel et distanciel), Distanciel planifié

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Public niveau bac+3 avec des connaissances de base en mathématiques et statistiques (bac ES minimum) et une culture économique. Avoir les connaissances du cours " Pratiques des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires " (code GFN133).

Objectifs

Comprendre l'organisation et le fonctionnement du marché des actions. Décrire les différentes opérations sur actions et présenter quelques modèles d'évaluation. Présenter les éléments de base de la gestion de portefeuille. Comprendre et analyser les principaux produits dérivés : les futures et les options.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDF

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2023-2024 :

  • Nombre d'inscrits : 69
  • Taux de présence à l'évaluation : 46%
  • Taux de réussite parmi les présents : 69%

Compétences et débouchés

Parcours

Informations pratiques

Contact

Retrouvez cette formation en centre :

Lieux de formation

Programme

Contenu

1. Le marché des actions (6h)
Acteurs et organisation du marché des actions, les ordres de bourse, les opérations sur actions, quelques méthodes d'évaluation des actions (méthode des discounted cash-flows - méthode comparative).
2. Eléments de théorie de portefeuille (9h)
Rentabilité, risque et diversification, portefeuilles efficients selon le critère moyenne-variance, le modèle de marché, le MEDAF.
3. Les contrats à terme (12h)
Définition et concepts, définition d'un contrat future/forward, description des contrats EURIBOR et Notionnel, relations de parité comptant-terme et description des arbitrages cash et carry et reverse cash et carry, exemples d'utilisation des contrats à terme (arbitrage, spéculation et couverture).
4. Les options (12h)
Présentation générale, les différents types d'options, les principaux déterminants de la prime d'une option, la relation de parité call-put, la couverture avec les options, les stratégies statiques et dynamiques. Les caps et les floors : introduction et utilisations.
5. Exercices EAD-EAO (21h)
Kit à télécharger, 4 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.

Bibliographie

  • R. PORTAIT, P. PONCET . Finance de Marché (Dalloz, 2014)
  • B. JACQUILLAT, B. SOLNIK . Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques (Dunod, 2004)
  • B. DJEMBISSI, N. ORIOL . Préparation à l'examen certifié par l'AMF (Dunod, 2011)
  • D.SIZPIRO . Introduction à la finance de marché (Economica, 1998)
  • BODIE, KANE, MARCUS . Investments (McGraw-Hill, 2005)

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